За последнюю неделю опубликовано 28 новых материалов.
Инструкция новичку Путеводитель по форуму Прокси для Telegram Показать подсказки , это бомба!

Скачать курс (Станислав Шмелёв-Агинский) Курс опционной торговли "От простого к сложному" бесплатно через торрент, отзывы к курсу

  • Поучаствуй (в качестве покупателя) в любых пяти совместных покупках (кроме завершённых и "Моментальных") и получи группу "Новичок" навсегда -> ссылка на раздел
  • Получай до 480 рублей за каждого приглашенного пользователя!
    представляем Вам очередное расширение партнерской программы, подробности описаны тут -> ссылка
  • 90% материалов доступно к скачиванию после простой регистрации!
    Если же ты хочешь скачивать материалы без требования оставлять отзывы то получи группу "Новичок", 10 способов повышения описаны тут -> ссылка
  • К сожалению количество битых ссылок растет и мы уже не можем их оперативно восстанавливать поэтому просим помощи у каждого нашего пользователя.
    С сегодняшнего дня, за каждую восстановленную ссылку мы заплатим Вам.
    Подробнее тут -> ссылка
  • Перенесем твои заслуги с другого ресурса!
    Мы понимаем как сложно прокачивать аккаунты на форумах, вроде раскачал аккаунт, а тут появляется ресурс в 100 раз круче но тоже с системой прокачки и снова качать аккаунт...
    Предлагаем вам перенести Ваши заслуги на другом подобном ресурсе к нам.
    Подробности описаны тут -> ссылка
  • Вы можете получать по 2.5% с каждой покупки и продажи на маркете! Подробности в теме Партнёрская программа

mizaider

DevsAid Team
Команда форума
Модератор
18 Май 2016
66.658
6.633
140
Питер
Название:Курс опционной торговли "От простого к сложному"
Автор:Станислав Шмелёв-Агинский

Занятие 1
1. Общие сведения об опционах.
1.1. Условия опционного контракта. Внебиржевые и биржевые опционы. Обязательства и права сторон опционного контракта. Роль биржи
1.2. Основные термины и понятия.
1.3. Поставочные и расчетные опционы. Опционы на фьючерсы.
1.4. Стили опционов.
1.5. Типы, классы и серии опционов. Страйк. Дата экспирации.
1.6. Стоимость (премия) опциона.
2. Опционы российского срочного рынка (ФОРТС).
2.1. Краткая экскурс в историю опционной торговли в США и России.
2.2. Перечень торгующихся опционов по видам базового актива и их характеристики.
2.3. Даты экспирации опционов. Промежуточные опционы.
2.4. Сопоставление оборота и ликвидности по разным опционам.
2.5. Виды кодировок российских опционов.
2.6. Организация торговли на ФОРТС по времени и сессиям. Клиринги. Котировки клирингов.
2.7. Биржевая и брокерская комиссия для опционов. Затраты по сделкам с опционами.
3. Результат по опциону в зависимости от изменения цены базового актива.
3.1. Обязательства и права сторон в классическом немаржируемом опционе.
3.2. График доходности для а) покупателя опциона Call; б) продавца опциона Call;
в) покупателя опциона Put; г) продавца опциона Put.
3.3 Опционы в деньгах, около и вне денег.
3.4. Как меняется график доходности для разных страйков.
3.5. Сравнение классического опциона с позицией по фьючерсу.
4. Маржируемые опционы.
4.1. Характер расчетов между сторонами в маржируемом опционе.
4.2. График доходности маржируемого опциона. Сравнение с классическим опционом. Сравнение с позицией по фьючерсу.
4.3. Влияние времени на изменение цены опциона и отражение этого на графике.
4.4. Внутренняя и временная стоимости опционов. Отражение этих величин на графике доходности.
4.5. График доходности для различных страйков.
4.6. Принцип вычисления ГО для покупателя и продавца в маржируемом опционе.
4.7. Синтетические позиции по опционам и фьючерсам по одному базовому активу. Принцип вычисления ГО для синтетической позиции. Отображение доходности синтетической позиции на графике.

Занятие 2
5. Опционы в Quik.
5.1. Текущая таблица для опционов в Quik.
5.2. Доска опционов.
5.3. Удобная форма организации закладок и окон на закладках. Стаканы котировок для опционов.
5.4. Таблицы позиций и ограничений для опционов.
5.5. Оптимальный вид графика, отражающего изменение цены опционов.
5.6. Особенности выставления заявок и совершения сделок с опционами.
6. Знакомство с сервисами обсчета опционных позиций.
6.1. Сайт Option.ru
6.2. Программа «Опционный аналитик».
7. Опционная математика.
7.1. Волатильность: историческая и подразумеваемая.
7.2. Примеры исторической волатильности различных инструментов российского рынка. Как обычно себя ведет график волатильности.
7.3. Теоретическая цена опциона. Модель Блэка-Шоулза.
7.4. Установка параметров опционов и теоретическая цена в Quik.
7.5. Ньюансы вычисления теоретической цены на ФОРТС. Расчетная цена.
7.6. «Улыбка волатильности». Примеры для различных инструментов.

Занятие 3
8. «Греки».
8.1. Дельта или хеджевый коэффициент. Его роль в определении результата по опциону. Дельта на графике доходности опционов. Изменение дельты в зависимости от страйка. Изменение дельты в зависимости от времени.
8.2. Гамма. Изменение гаммы для различных страйков и в зависимости от времени.
8.3. Тета. Временной распад стоимости опциона и характер его протекания. Выводы относительно пригодности опционов для торговли в зависимости от близости даты экспирации.
8.4. Вега. Влияние волатильности на цену опционов. Изменение Веги для различных страйков.
8.5. Греки в таблицах Quik.
8.6. Греки синтетических позиций.
9. Использование опционов для краткосрочной и среднесрочной направленной торговли.
9.1. Сопоставление результата по фьючерсу и опционам с различным страйком для небольших движений.
9.2. Сопоставление результата по фьючерсу и опционам с различным страйком для больших движений.
9.3. Основные моменты: ГО, риск, затраты (комиссия+спред), временной распад.
9.4. Выбор оптимальных страйков для совершения сделок разного масштаба.
9.5. Роллирование опционов.
9.6. Нужны ли стопы при торговле опционами.
9.7. Влияние временного распада. Стоп по времени.
9.8. Открытие и закрытие позиции по опционам с помощью дельта-нейтрализации фьючерсами.
9.9 Ситуации на рынке, в которых выгодна направленная торговля опционами.

Занятие 4
10. Синтетические позиции по опционам (так называемые «Опционные стратегии»)
10.1. Синтетический опцион.
10.2. Бычьи и медвежьи спреды.
10.3. Стрэнгл и стредл.
10.4. Бабочка и кондор.
10.5. Пропорциональные спреды.
10.6. Стрэп и стрип.
10.7. Общий принцип построения графика доходности для синтетической позиции.
10.8. От синтетических позиций к структурным продуктам.
11. Дельта-нейтральные стратегии.
11.1. Покупка и продажа волатильности.
11.2. Ситуации на рынке в которых выгодна покупка волатильности.
11.3. Ситуации на рынке в которых выгодна продажа волатильности.
11.4. Подбор синтетической позиции для торговли волатильностью.
11.5. Торговля на колебаниях с помощью дельта-нейтрального портфеля.

Занятие 5
12. Работа с опционами от продажи.
12.1. Покрытые и непокрытые позиции по опционам.
12.2. Насколько опасна непокрытая продажа опционов.
12.3. Продажа опционов далеко вне денег: в каких ситуациях уместна.
12.4. Направленная торговля путем продажи опционов: в чем выигрыш.
13. Прочие подходы к опционам.
13.1 Использование опционов для страхования инвестиционных портфелей.
13.2. Классические виды арбитража на опционах
13.3. Спред-трейдинг на опционах. Технология предоставления ликвидности и торговли по спреду.
14. Заключение.
14.1. Отличие «книжного» и практического представления о реальных опционах. Что еще можно узнать из книг по опционам.
Продажник:
Для просмотра содержимого вам необходимо авторизоваться.
Скачать:
Для просмотра содержимого вам необходимо авторизоваться.
 
Последнее редактирование:
Внимание!!! Отзыв к курсу НУЖНО оставить нажав на количество звезд, которое соответствует вашей оценке скачанного материала, звезды находятся в правом верхнем углу первого поста темы.
Не пишитечто ссылка умерла, если ссылка не работает нажмите кнопку "Ссылка умерла!" справа снизу первого поста темы.
Не пишитеодносложные посты типа "Спс" "Качнул" (считается флудом), отнеситесь с уважением к пользователям ресурса, модераторы, в свою очередь, не жадные на предупреждения.
Ваш e-mail не будет опубликован. Он потребуется для подтверждения Вашего поста.
Оформление текста Нажмите «Ввод», чтобы отправить ответ.